Videoclipul piesei „Double Fantasy” o are ca protagonistă pe fiica lui Johnny Depp, Lily-Rose Melody Depp, care va apărea în serialul "The Idol", la care The Weeknd a contribuit ca scenarist şi în care şi joacă. Judecând după secvenţele din videoclip, Lily Rose este iubita lui Abel Tesfaye (numele real al lui The Weeknd).